Правило максимального лимита убытков: простое объяснение

Это правило также называют «стоп-лоссом счёта». Эквити торгового счёта ни в какой момент в течение срока действия счёта не должно опускаться ниже установленного процента от начального баланса. В зависимости от условий счёта максимальный лимит убытков может составлять 6% или 10%. Правило распространяется как на закрытые, так и на открытые позиции (учитывается эквити счёта, а не баланс). Логика расчёта такая же, как и для правила «Максимальный дневной убыток»; единственное отличие в том, что ранее полученная прибыль добавляется к вашему общему лимиту убытков.

Примеры расчёта

Если вы получаете виртуальный торговый счёт с начальным балансом $50,000, максимальный лимит убытков может быть установлен на уровне 6% (эквити не должно опускаться ниже $47,000) или 10% (эквити не должно опускаться ниже $45,000), в зависимости от типа счёта. Рассмотрим два примера с максимальным лимитом убытков 6% для наглядности:

Пример 1: текущее эквити — $49,000

  • Начальный баланс: $50,000

  • Текущее эквити: $49,000

  • Порог эквити для закрытия счёта: $47,000 (лимит 6%)

  • Если ваши убытки превысят $2,000 и эквити опустится до $47,000 или ниже, счёт будет закрыт в целях защиты.

Пример 2: текущее эквити — $51,000

  • Начальный баланс: $50,000

  • Текущее эквити: $51,000

  • Порог эквити для закрытия счёта: $47,000 (лимит 6%)

  • Поскольку у вас есть прибыль $1,000, она увеличивает ваш общий лимит убытков. Если убытки превысят $4,000, в результате чего эквити опустится до $47,000 или ниже, счёт будет закрыт.

Важные примечания

  • В зависимости от условий счёта ваш максимальный лимит убытков может составлять 6% или 10% от начального баланса.

  • Если ваш максимальный лимит убытков составляет 10%, порог будет ниже (например, $45,000 вместо $47,000 в примере выше).

  • Независимо от лимита, установленного для вашего счёта, как только общий убыток достигнет заданного процента от начального баланса, все открытые позиции будут немедленно закрыты, чтобы предотвратить дальнейшие потери.

Это правило служит мерой управления рисками: оно защищает ваш счёт от чрезмерных убытков и при этом сохраняет гибкость в торговле.

КАК ОН РАССЧИТЫВАЕТСЯ?

Текущий максимальный убыток = совокупный результат по закрытым позициям + плавающий результат по открытым позициям.

В торговой панели этот показатель отображается в разделе «Торговые цели» под названием «Общий убыток». Значение рядом с ним — это максимальная сумма убытка, допустимая для вашего счёта за весь срок его действия. «Остаток» — сумма, которую вы ещё можете потерять до достижения лимита.

ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ, ЕСЛИ Я НАРУШУ ПРАВИЛО МАКСИМАЛЬНОГО ЛИМИТА УБЫТКОВ?

Если максимальный лимит убытков достигнут или превышен, счёт автоматически ликвидируется до конца торгового дня (до закрытия рынка). Возобновить торговлю НЕЛЬЗЯ, поскольку это нарушение правил. Чтобы начать заново, необходимо приобрести новый пакет.

При достижении порога лимита убытков механизм автоматической ликвидации отправляет рыночный ордер на закрытие всех открытых позиций. В зависимости от движения рынка в этот момент итоговый P&L трейдера может выйти за пределы порога, то есть фактический убыток может превысить максимальный лимит убытков. Если чистый P&L трейдера достиг или превысил максимальный лимит убытков, автоматическая ликвидация считается обоснованной, даже если итоговый P&L впоследствии изменится.